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보험硏, '보험산업 진단과 과제-재무건전성'보고서… 상품개발 등 위험관리 지배구조 확립, 자본조달 통로 다양화 등 제도개선 긴요

[insura] 거시경제·시장환경 변화 속, 보험산업의 위기 타계를 위해 당국發 자본규제 불확실성 축소 및 선제대응 유도정책이 병행돼야 한다는 진단이 제기됐다.

2일, 보험연구원은 '보험산업 진단과 과제(Ⅰ)-재무건전성'이라는 보고서를 발간, 위험에 노출되고 있는 보험산업을 진단하는 한편 위험관리 지배구조 구축을 위한 경영 및 정책과제를 발표했다.

보고서는 보험사의 위험관리전략이 ▲사업계획 ▲자본관리 ▲상품개발 등 경영의사결정에 실질적으로 영향을 미칠 수 있도록 위험관리 지배구조를 확립할 필요가 있다고 지적했다.

노건엽 연구위원은 "정량평가서 고려하는 위험뿐만 아니라 향후 노출될 수 있는 장·단기, 대·내외 중요 위험을 평가, 관리해 경영의사결정에 반영하는 지배구조를 갖춰야 한다"며 "또 이사회 및 최고경영진에게 위험관리 프로세스의 설계·실행에 대한 명확한 책임을 부과하고 위험관리문화를 조성하는 것이 중요하다"고 전했다.

연구원은 현행 시장서 출시되고 있는 일부 보험상품에 대한 수익·건전성에 대한 우려가 보험상품 개발 및 보험료 책정시 충분한 위험평가가 미흡했던 데서 비롯된 것으로 분석했다.

이에 현재와 미래에 걸쳐 예상가능한 위험을 평가하고 관리할 수 있도록 상품을 설계하고 충분한 수준의 보험료를 책정할 필요가 있다고 진단했다.

예컨대, 건강보험 상품개발시 회사 경험치를 보다 충실히 반영, 거시·의료환경 및 계약자행동 변화 등을 충분히 고려하며 보험금 지급과 관련된 민원·분쟁시 발생할 수 있는 법률·평판리스크까지 고려하는 식이다.

또 데이터관리와 평가모형을 개선해 계리·경제적 가정의 예측력을 강화, 내부통제가 효과적으로 수행되고 있는지 점검·개선하는 보험사의 자체 평가와 이에 대한 감독당국의 적극적인 모니터링이 병행돼야 한다고 강조했다.

아울러 보고서는 新지급여력제도(K-ICS) 시행시기를 명시해 규제 불확실성을 최소화, 新국제보험회계기준(IFRS17)과는 독립적으로 시기를 결정할 필요가 있다고 분석했다. K-ICS 시행시기는 IFRS17 시행 연기에 따라 2021년서 2022년으로, 다시 2023년으로 연기돼 규제의 불확실성이 증가했다는 것.

K-ICS는, 부채를 시가로 평가해 보험사가 보유한 자본의 과대평가를 줄이고 금리위험 등을 보다 정교하게 평가, 보험사 자본의 충분성을 높이는 것을 목적으로 한다.

노 연구위원은 "금융당국이 금리위험 관리와 관련한 연착륙 플랜을 제시, 새로운 위험에 대한 보험사의 선제적 대응을 유도해야 한다"고 전했다.

코로나19와 같은 전염병 등 대재해 위험, 계약자 행동을 반영한 해지위험, 사망률 변화에 따른 장수위험 등 현행 제도서 고려치 못한 위험을 반영하는 K-ICS 시행시기 확정으로 보험사가 新위험에 선제대응토록 유도해야 한다는 것.

이외에도 보고서는 보험산업 과제로 ▲자본조달수단 다양화 ▲시장공시 강화 ▲비상계획 마련 등을 꼽았다.

보험사의 금리위험 관리유인을 강화, 보험사가 위험관리를 촉진할 수 있도록 시장규율을 강화해야 한다는 분석에서다.

노 연구위원은 "금융당국은 위기에 대비한 비상계획을 마련, 보험사에 위기단계별 대응방안 수립 및 운영을 요구하고 보험계약의 연속성 유지와 시장규율을 강화하는 방향으로 정리제도를 개선할 필요가 있다"고 강조했다. 

[김무석 기자 kms@]

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