영국 고연령 사망률 연구 사례 조사(1)

본 보고서는 NLI 연구소에서 2020년에 발간한 “高齢者の死亡率 超高齢層では、死亡率は収束していくのか?“를 참고하여 작성

I		개 요

□ 지속적인 평균수명의 증가와 고령화의 가속화로 인해 우리나라는 이미 고령사회에 진입하였으며, 초고령사회로 접어들 예정*

* 전체 인구 중 65세 이상의 고령인구 비율이 14% 이상인 사회를 고령사회로 지칭하며, 고령인구 비율이 20% 이상인 사회를 초고령 사회라고 함

ㅇ 한국은 2018년 고령인구 비율이 14.8%를 기록하였으며, 2025년 20%를 넘어설 것으로 예상

□ 위와 같은 인구 구조 변화는 소비자에게는 연금보험 필요성을 증가시키는 동시에 생명보험사에게는 생존리스크를 증가시키고 있어 고연령 사망률에 관한 연구가 중요함

ㅇ 평균수명의 증가추세가 지속된다면 종신연금의 장수리스크 (Longevity Risk) 증가로 보험회사의 수익성이 악화될 가능성 존재

□ 1970년대에 고령사회로 진입한 영국의 경우, 고연령 사망률에 대한 연구가 활발히 진행

ㅇ 영국 계리사회(IFOA : Institute and Faculty of Actuaries)에서는 보험상품의 보험료 및 준비금 산출에 사용되는 사망률에 대한 연구를 진행하는 위원회(Continuous Mortality Investigation, 이하 CMI)를 설치

ㅇ 상기 위원회 내에 고연령사망률조사위원회(High Age Mortality Working Party, 이하 ‘HAMWP’)를 설치하여 고연령 사망률에 대한 연구를 진행

□ 본 보고서는 영국 계리사회에서 고연령 사망률과 관련하여 그동안 진행해온 연구 내용을 살펴보고 시사점에 대해 논의해보고자 함

Ⅱ		영국 고연령 사망률의 특징

1. 고연령 사망률 연구의 중요성

□ 잉글랜드와 웨일스는 전체 인구 중 90세 이상 인구의 비중이 증가하는 등 고령화가 진행 중이며, 이에 따른 고연령 사망률 증가가 예상됨

ㅇ 영국 통계청(Office for National Statistics)은 90세 이상 인구의 비중이 2013년 0.8%에서 2040년 2.6%까지 성장할 것으로 전망

ㅇ 2012년 기준 장래추계인구에 따르면, 전체 사망자 중 90세 이상의 사망자가 2013년에는 20%에서 2040년 36%로 증가할 것으로 예측

□ 인구 고령화는 연금지급액 및 의료비 지출을 증가시키므로, 노후재정과 의료비를 보장하는 보험회사에게 고연령 인구 추정은 중요한 항목임

ㅇ 그러나, 보험회사가 사용하는 사망률 통계는 젊은 연령대 통계가 많고 고연령 통계가 부족하기 때문에,

ㅇ 고연령 부분에서 존재하는 불확실성을 이해하고 심도깊은 검토 필요

2. 고연령 사망률의 특징

□ 고연령 사망률 산출에 사용되는 모든 원시데이터는 생년월일 및 사망일자 관리 측면에서 오류*가 발생

* (오류종류) 생년월일 누락, 생년월일 오보, 연령 표기 오류, 사망일자 누락, 사망일자 오보, 사망 보고 지연 및 미신고

ㅇ 사망 데이터의 오류는 사망률 계산에 영향을 미치며, 특히 통계량이 적은 고연령의 특성상 왜곡이 더 크게 발생할 가능성이 높음

- 상기 오류 중 연령 표기 오류 및 사망 보고 지연으로 발생되는 오류가 가장 큰 영향을 미침

- 두 오류로 인해 발생 가능한 오차를 분석한 결과, 고연령 사망률을 감소시켜 연금수령액의 현재가치와 평균수명을 증가시킴

<연금수령액 현재가치와 기대수명에 미치는 영향>

구분	연령 기재 오류	사망 보고 지연
65세	0.0% ~ +0.1%	+1% ~ +2%
90세	+0.5% ~ +1.0%	+5% ~ +10%

ㅇ 따라서, 고연령 사망률 산출 시 위와 같이 데이터가 갖는 오류를 보정하는 단계가 필요

□ 고연령 사망률이 지수함수 형태로 증가하는 것이 아니라 사망률의 증가율이 둔화된 형태를 보인다는 대립되는 논의가 존재

ㅇ 일반적으로 고연령 사망률 곡선은 나이가 들수록 사망률이 지수함수적으로 증가한다는 곰페르츠 법칙(Gompertz Law)를 사용

ㅇ CMI는 출생코호트를 이용하여 고연령 부분에서 사망률이 증가 속도가 줄어드는 현상도 존재할 수 있음을 확인

Ⅲ		고연령 사망률 추정 방법

1. 영국 통계청의 고연령 사망자수 추정 방법

□ 영국 통계청에서 국민사망률 산출 시 고연령 사망자수를 추정할 때 Kannisto-Thacther 방식(이하, ‘KT 방식’)을 사용

ㅇ 공식 인구조사 자료의 고연령 인구부분의 신뢰성이 낮다고 추정되는 경우에 주로 이용하며, 고연령 부분은 별도의 사망 통계를 사용하여 추정

ㅇ 아래 그래프에서 우측 삼각형 영역에 해당되는 고연령 부분을 별도의 사망 통계를 사용하여 추정

- 각각 k 기간 동안 관찰된 사망데이터가 있는 m 기간의 표본코호트를 이용하여 평행사변형을 그리고, 해당 코호트 집합을 기초로 지점 A의 평균 생존자 비율(생존자 ÷ 사망자)을 계산

- 계산된 생존비율을 지점 B를 포함하는 코호트 집합에 적용하고, 이전 k기간 동안 알려진 사망자수를 곱하여 지점 B에 대한 인구 추정치를 제공

- 위와 같은 방식을 통해 90세 이상의 총 인구 추정치를 계산한 후, 그 해의 인구조사에 기반한 수치로 추가 조정

□ 영국 통계청에서는 KT 방식으로 산출된 고연령 추정치를 다른 데이터 집합과 비교하였으며, 그 결과 대체로 일치하는 모습을 보임

ㅇ 국민건강보험, 사회복지부, 통계청 등의 행정 데이터셋을 결합한 데이터셋과 비교해보았으며,

ㅇ 그 외에도 스웨덴과 핀란드의 2002년~2014년 인구 사망률 데이터를 사용하여 테스트한 결과 역시 인구 데이터와 거의 일치함

ㅇ 또한, 고연령 사망률의 상승이 감속하는 점을 반영한 사망률 곡선이 국민 사망률의 수준과 유사함을 확인